Common equity Tier 1 ratio Nederlandse banken
De Core Equity Tier 1 ratio (CET1-ratio) geeft de verhouding weer tussen het kernkapitaal van een bank als percentage van de risicogewogen activa. Dat geeft weer hoeveel eigen vermogen er is ten opzichte van het totale risico dat de bank loopt. Het is daarmee een van de belangrijkste maatstaven voor het weerstandsvermogen van een bank.
Bron: ECB
Financiële soliditeit
Afgelopen 10 jaar is gewerkt aan versterking van het weerstandsvermogen van banken. Buffers zijn versterkt en het risicomanagement is verbeterd.
Vergelijking CET1-ratio’s van banken in de eurozone en Nederlandse banken
In onderstaande grafiek is een vergelijking gemaakt van de Common Equity Tier 1 ratio (CET1-ratio) van banken binnen de eurozone en de CET1-ratio van Nederlandse banken. Bij de Nederlandse banken ligt het eigen vermogen ten opzichte van het totale risico dat de bank loopt hoger dan die van het gemiddelde van de banken binnen de eurozone.
Bron: ECB
Leverage ratio (volledig ingefaseerd)
De leverage ratio is de verhouding tussen het Tier 1-kapitaal en de totale uitzettingen. Deze ratio fungeert als een achtervang. Het is het minimale, niet risico sensitieve, vereiste kapitaal waar een bank niet onder moet komen. De leverage ratio houdt geen rekening met het risicoprofiel van de balans.
Bron: ECB
Bijdragen aan toezicht, DGS en resolutiefonds
Onderstaand figuur laat zien wat de Nederlandse banken jaarlijks betalen aan specifieke belastingen zoals de bankenbelasting en andere kosten. Zo wordt er tot 2023 een bijdrage gevraagd voor zowel het Europees resolutiefonds als het DGS-stelsel. Jaarlijkse kosten voor beiden zijn 1,13 miljard per jaar. Daarnaast worden sinds 2015 de kosten voor het toezicht van AFM en DNB volledig door de sector betaald (ongeveer 320) miljoen. De kosten voor Europees toezicht zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Bron: ECB
Standpunt
Leverage ratio
De leverage ratio zegt weinig over risicoprofiel van een bank.
Nederlandse grootbanken hebben hun leverage ratio (het uitgeleende geld ten opzichte van het eigen vermogen) de laatste jaren significant versterkt en bevinden zich op het Europese gemiddelde. De LR zegt echter weinig over het risicoprofiel van banken. Zo kan een bank met een hoge LR zeer risicovol zijn en een bank met een lage LR toch veilig. Om een compleet beeld van de weerbaarheid van een bank te krijgen is het daarom verstandig om ook naar de voor risico gewogen kapitaalratio’s te kijken.
Kosten toezicht
Houd kosten toezicht in de hand door betere checks and balances.
Met het wegvallen van de overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht op financiële instellingen in 2014 verdween een belangrijke prikkel om de kosten in de hand te houden. Goede controle op de toezichtuitgaven is belangrijk. Zeker nu vanaf november 2014 de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank het prudentieel toezicht gaan uitoefenen. Om er voor te zorgen dat de kosten voor het toezicht ook in de toekomst beheersbaar blijven en dat middelen doelmatig worden besteed wil de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat er kritisch door een onafhankelijke partij wordt gekeken naar de toezichtsbegroting.
De leverage ratio zegt weinig over risicoprofiel van een bank.
Nederlandse grootbanken hebben hun leverage ratio (het uitgeleende geld ten opzichte van het eigen vermogen) de laatste jaren significant versterkt en bevinden zich op het Europese gemiddelde. De LR zegt echter weinig over het risicoprofiel van banken. Zo kan een bank met een hoge LR zeer risicovol zijn en een bank met een lage LR toch veilig. Om een compleet beeld van de weerbaarheid van een bank te krijgen is het daarom verstandig om ook naar de voor risico gewogen kapitaalratio’s te kijken.
Kosten toezicht
Houd kosten toezicht in de hand door betere checks and balances.
Met het wegvallen van de overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht op financiële instellingen in 2014 verdween een belangrijke prikkel om de kosten in de hand te houden. Goede controle op de toezichtuitgaven is belangrijk. Zeker nu vanaf november 2014 de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank het prudentieel toezicht gaan uitoefenen. Om er voor te zorgen dat de kosten voor het toezicht ook in de toekomst beheersbaar blijven en dat middelen doelmatig worden besteed wil de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat er kritisch door een onafhankelijke partij wordt gekeken naar de toezichtsbegroting.
